二级市场AB类份额折价套利:
当母基金净值大于AB类合并成本时,进行如下操作:
1)在场内按比例分别买入AB类子基金,
2)T+1日进行基金合并成母基金的操作,
3)T+2后可赎回母基金实现套利;
套利周期为2个交易日。交易费用主要为赎回费和交易佣金一般不超过0.8%(具体费率请参照各基金公司和券商的交易费率标准)
二级市场AB类份额溢价套利
当母基金净值小于AB合并成本时,进行如下操作:
1)在场内申购母基金,
2)T+2日进行母基金分拆操作,
3)T+3日在场内卖出拆分的到AB类子基金份额实现套利;
套利周期为3个交易日。交易费用主要为申购费和交易佣金一般不超过1.8%(具体费率请参照各基金公司和券商的交易费率标准)
排序证券代码证券简称整体折溢价率[交易日期] 最新[单位] %排序证券代码证券简称整体折溢价率[交易日期] 最新[单位] %1161720.OF券商分级54.000010502036.SH互联金融-0.84612160630.OF国防分级52.10009164401.OF健康分级-0.93463502040.SH上50分级11.03688161825.OF800分级-0.95824502048.SH50分级7.57777162216.OF泰达500-1.26515161724.OF煤炭分级5.29876162215.OF泰达聚利-1.51136161826.OF中证转债5.24195160419.OF证券股基-1.86857164809.OF工银5005.17714160633.OF券商指基-3.05048161014.OF富国汇利4.10153161027.OF证券分级-3.18999163116.OF申万电子4.00662161629.OF融通证券-4.188510160628.OF房地产3.82901502010.SH证券分级-4.3641
数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-11-09
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