牧野财经_牧野投资

// 策略说明:

// 本策略是基于市场强弱指标和动量的通道突破系统

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// 系统要素:

// 1. 根据N根K线的收盘价相对前一根K线的涨跌计算出市场强弱指标

// 2. 最近9根K线的动量变化趋势

// 3. 最近N根K线的高低点形成的通道

// 入场条件:

// 1. 市场强弱指标为多头，且市场动量由空转多时，突破通道高点做多

// 2. 市场强弱指标为空头，且市场动量由多转空时，突破通道低点做空

// 出场条件:

// 1. 开多以开仓BAR的最近N根BAR的低点作为止损价

// 开空以开仓BAR的最近N根BAR的高点作为止损价

// 2. 盈利超过止损额的一定倍数止盈

// 3. 出现反向信号止损

大家可以看到，上面是一个基于市场强弱指标和动量的通道突破系统，接下来我们具体研究一下，怎么把这个系统写成量化交易策略。

首先我们看一下市场强弱指标是怎么计算的

CloseChange = Close - Close[1];

先用现在的最新价减去前一个收盘价，来确定最新价跟前一个收盘价的值是正数还是负数，这样可以用这两根k线来确定涨跌。

然后再用一个For循环语句，计算累计涨跌幅，这样可以计算出，在过去一段时间累计涨跌了多少，用于判断趋势是上涨还是下跌。

然后再计算一下周期内的涨跌，用于和周期内累计涨跌做比较，计算出周期内的涨跌强度。

最后一个条件是计算动量指标，大家可以看到，这个动量指标其实就是用现在的最新价减去前面回溯四根k线的收盘价赋值给Momentum1，然后用回溯四根k线的收盘价减去回溯八根k线的收盘价赋值给Momentum2，大家想想为什么这样设计呢？其实这段代码计算出来的，就是最近这9根k线是先上涨再下跌（做空），还是先下跌再上涨（做多）。最后再计算一下近期的高低点，作为平仓的判断条件基本就没问题了。

这个量化策略编写教学，我昨天已经录了教学视频了，有需要的朋友可以去看看！！